T2G 追单检测 —— MBO
市场看到的是一张被移动的订单。
T2G 看出的是一张真正的追单
T2G 不只是把一张被移动的订单显示出来。
这个插件通过 MBO 跟踪同一个 ID,衡量它在一个方向上的连续改价,并看出追着成交这件事在什么时候变成一个真正可用的 DOM 读数。
25 手 · 同一个 ID 移动 32 次 · 25 跳 · 0:23
最终位置:+1 跳
最终位置:+1 跳
确认为看跌追单 这个参与者正顺着动量的方向追着要成交。
可用的做空读数 · 止损放在上方 2 跳
可用的做空读数 · 止损放在上方 2 跳
32 移动次数
同一个 ID 的改价次数
25 走过的跳数
相对最初的位置
0:23 存续时间
这个形态持续了多久
+1 最终偏移
距离成交还有多远
被移动
单独一次替换可能是技术性的、防守性的,也可能什么都不是。
它本身并不构成一个可交易的读数。
它本身并不构成一个可交易的读数。
追单
当同一个 ID 一次又一次朝同一个方向改价,T2G 就检测到了成交意图。
这已经不是一次普通的订单簿更新,而是一种可读、可交易的微观结构行为。
这已经不是一次普通的订单簿更新,而是一种可读、可交易的微观结构行为。
01
MBO ID 跟踪
对同一个参与者,逐张订单地精确跟踪
02
有方向的改价
统计朝同一个方向的连续移动
03
时间维度的验证
跳数、持续时间、速度,以及形态的持续性
04
CH 标记
只有全部阈值都通过了,这个标记才会出现
MBO 数据来源
同一个 ID 单一参与者
Moved ≠ CH T2G 的区分
独有 Trading2gether